Wybrane zagadnienia prognozowania długoterminowego w systemach elektroenergetycznych.
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
- Wprowadzenie i podstawowe określenia
- Zagadnienia ogólne
- Objaśnienie podstawowych oznaczeń
- Wybrane elementy problematyki prognozowania rozwoju systemu elektroenergetycznego
- Podstawy teoretyczne modelowania systemów
- Model typu ekonometrycznego
- Model typu input-output (I/O)
- Prognozowanie rozwoju sektora paliwowo-energetycznego
- Metody porównywania wariantów strategii rozwojowych
- Analiza systemowa w modelowaniu systemów paliwowo-energetycznych
- Model energetyczno-środowiskowy ENSM
- Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię wg Polityki energetycznej Polski do 2030 roku
- Antycypowanie rozwoju technologii jako substytut prognozowania
- Podstawy teoretyczne modelowania systemów
- Problematyka predykcji długoterminowej szczytu rocznego w KSE
- Geneza budowy parametrycznego modelu prognozy szczytów rocznych
- Stopień zmienności szczytów miesięcznych
- Stopień zmienności średniej miesięcznej pracy dobowej
- Metodyka predykcji długoterminowej szczytu rocznego
- Metoda dynamiczna
- Metoda statyczna
- Hybrydowy model ekstrapolacji trendu
- Model Prigogine’a
- Ekonometryczny statyczny model regresji wielorakiej
- Model rozkładu kanonicznego wektora zmiennych losowych - Model MRK
- Etapy konstrukcji modelu w procesie predykcji
- Dobór liczby zmiennych do modelu MRK
- Dobór kolejności zmiennych w modelu MRK
- Procedura prognozy szczytu rocznego za pomocą modelu MRK
- Geneza budowy parametrycznego modelu prognozy szczytów rocznych
- Metodyka predykcji długoterminowej szczytu rocznego w KSE. Zagadnienia prognoz obciążeń powiązanych systemów
- Metoda I
- Ujęcie A
- Ujęcie B
- Ujęcie mieszane (A i B)
- Uwagi aplikacyjne
- Metoda II
- Metoda I
- Problematyka przygotowania i badania danych wejściowych do modeli predykcji
- Dane surowe a problematyka skali
- Badanie wrażliwości modelu na zakłócenia zmiennych wejściowych wg algorytmu opartego na metodzie Monte Carlo
- Zarys ogólnej postaci eksperymentu
- Przykład zastosowania
- Wyniki
- Wnioski z eksperymentu
- Metodyka oceny i statystycznej weryfikacji modeli predykcji
- Błędy prognoz „ex-ante”
- Błędy prognoz „ex-post”
- Aktualność modelu - współczynnik Janusowy
- Trafność prognoz - współczynnik rozbieżności Theila
- Dopuszczalność i prawdopodobieństwo realizacji prognozy
- Statystyczna ocena modeli predykcji
- Obciążenie modelu
- Kowariancja zmiennych i współczynnik korelacji liniowej
- Stacjonarność procesu
- Autokorelacja składnika losowego
- Współliniowość zmiennych
- Weryfikacja hipotez statystycznych
- Wybrane testy statystyczne do badania własności modeli
- Współczynnik zmienności losowej
- Badanie własności modeli i ich weryfikacja statystyczna
- Własności modeli parametrycznych i ich weryfikacja statystyczna
- Własności hybrydowego modelu ekstrapolacji trendu i jego weryfikacja statystyczna
- Własności modelu Prigogine’a i jego weryfikacja statystyczna
- Własności ekonometrycznego modelu statycznego i jego weryfikacja statystyczna
- Własności modelu rozkładu kanonicznego wektora zmiennych losowych (MRK) i jego weryfikacja statystyczna
- Ocena przydatności modeli do długoterminowej predykcji mocy szczytowych
- Przykład długoterminowej prognozy szczytów rocznych w KSE
- Ocena realizacji prognozy
- Stopień obciążenia jako nośnik informacji o realności prognoz
Szczegóły
ISBN | 9788371935305 |
Autor | Popławski |
Oprawa | br |
Rok wydania | 2012 |
Format | b5 |
Stron | 152 |