Wykłady matematyki finansowej.

Monografia "WYKŁADY MATEMATYKI FINANSOWEJ"

prezentuje materiał z zakresu podstaw matematyki finansowej, dotyczący zasad i reguł stosowanych w różnych rozliczeniach finansowych.

W monografii zostały omówione modele oprocentowania kapitału, zagadnienie równoważności stóp procentowych, a także efektywna stopa procentowa,

przeciętna stopa procentowa, problem wartości kapitału w czasie czy też dyskonto handlowe.

Przedstawiono w niej również teorię dotyczącą weksli i rent oraz przeanalizowano zagadnienia związane z teorią wyceny instrumentów finansowych.

Szczególną uwagę zwrócono na mierniki oceny inwestycji finansowych, takie jak: wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu, średni czas trwania i zdyskontowany okres zwrotu.

SPIS TREŚCI

Wstęp Rozdział 1.

Podstawowe modele oprocentowania kapitału 1.1. Podstawowe oznaczenia 1.2. Czas kalendarzowy i bankowy 1.3. Oprocentowanie proste i złożone 1.4. Oprocentowanie ciągłe 1.5. Dyskonto rzeczywiste Zadania

Rozdział 2. Równoważność stóp procentowych Zadania

Rozdział 3. Efektywna stopa procentowa Zadania

Rozdział 4. Przeciętna stopa procentowa Zadania

Rozdział 5. Inflacja Zadania

Rozdział 6. Wartość kapitału w czasie Zadania

Rozdział 7. Dyskonto handlowe Zadania

Rozdział 8. Weksle 8.1. Papiery wartościowe 8.2. Rodzaje weksli 8.3. Portfel weksli Zadania

Rozdział 9. Renty 9.1. Rodzaje rent 9.2. Spłata kredytów 9.3. Rzeczywista stopa procentowa Zadania

Rozdział 10. Mierniki oceny inwestycji finansowych10.1. Inwestycja finansowa 10.2. Wartość bieżąca netto 10.3.

Wewnętrzna stopa zwrotu 10.4. Średni czas trwania 10.5. Zdyskontowany okres zwrotu Zadania

Indeks Bibliografia